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17 estrategias de trading para PERDER dinero

Os voy a hablar de 17 estrategias de trading que yo he usado alguna vez creyendo que me iban a hacer ganar dinero, pero que son un camino directo a fundirte tus cuentas de trading.

Doy fe.

¿No me crees?

¿O quizá te ha pasado lo mismo con alguna de ellas?

Vayamos al tema.

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Cuando empecé con el trading en mercados financieros me sentí como si entrara en la cueva de un alquimista medieval.

Me encontré con un conjunto variopinto de sistemas de trading y cientos de indicadores técnicos, patrones de velas, etc.

Y yo me preguntaba, si alguno de estos sistemas realmente funcionara, ¿por qué necesitaría todos los demás?

También me extrañaba mucho que se pudiera predecir el precio o la evolución de los mercados dibujando círculos, ángulos, murciélagos o mariposas en un gráfico.

Nunca obtuve una respuesta racional, y que los creadores de estos sistemas no ofrecen ninguna evidencia estadística del resultado de sus sistemas.

Se limitan a la habitual verborrea “pseudo-financiera” sin detallar por lo general en qué mercados concretos funcionan, cómo y por qué lo hacen, y qué patrón o ineficiencia del mercado se supone que están explotando.

Muchos sistemas se presentan como “recetas” a seguir meticulosamente, como los hechizos de los antiguos libros de conjuros.

La superstición y el esoterismo que dominan el trading son vistas con buenos ojos por organizaciones aparentemente serias, como la Asociación de Técnicos de Mercado (Market Technicians Association), e incluso ¡forman parte de la formación impartida para sus programas de certificación!

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Aquí presento una lista, ciertamente incompleta, y traducida libremente de la web Financial Hacker, sobre 17 métodos de trading que realmente no comprendo, y que cuando he cometido la torpeza de usarlos, me han llevado a perder dinero, mucho dinero.

1.Mirar fijamente los charts y las gráficas de precios

Realizar operaciones de trading sin tener un sistema concreto puede funcionar y hacerte ganar dinero.

Pero sólo si tienes información privilegiada, o si tienes un golpe de suerte.

De lo contrario perderás dinero con seguridad, a un ritmo como mínimo igual a los costes de las transacciones que realices, aunque la realidad es que lo perderás mucho más rápido.

Los traders privados pierden en promedio 13 pips por operación, de acuerdo con las estadísticas de FXCM.

La mente humana puede hacer muchas cosas, pero no puede identificar una ineficiencia del mercado mirando una curva de precios.

Los estudios han demostrado que los ‘traders expertos’ ni siquiera pueden distinguir las curvas de precios reales de una curva con números aleatorios sin sentido, algo que incluso un simple algoritmo puede hacer sin ningún problema.

Y en cuanto a la suerte, de hecho el 35% de los traders privados ganan dinero cada año, pero el problema es que ese 35% no está compuesto por los mismos traders todos los años.

La suerte existe, pero es aleatoria y puede terminar para cada trader concreto en cualquier momento.

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¿Cuál de las dos curvas de precios es real?

2.Análisis técnico

¿Los “indicadores técnicos” tradicionales, como el MACD, el estocástico, Ichimoku, etc., funcionan realmente?

Un estudio de David Aronson, descrito en su libro “Evidence-Based Technical Analysis“, sugiere lo contrario.

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Ninguno de los indicadores básicos estudiados fue mejor que tirar una moneda al aire.

Sin embargo, el estudio sólo aplicó los indicadores al índice S&P500.

Hay evidencias estadísticas de que este índice es, con mucho, de los menos predecibles, al menos para tendencias a corto plazo.

Además, David Aronson sólo probó los indicadores, pero no combinaciones complejas de los mismos.

Por lo tanto, todavía se desconoce si los indicadores clásicos a veces funcionan o no.

Y mientras este sea el caso, no me queda claro por qué son tan ampliamente e ingenuamente utilizados.

3.Ondas de Elliott

Ralph Nelson Elliott afirmó en su libro publicado en 1938 que los precios de los activos financieros siempre suben y bajan en un patrón fractal de cinco ondas.

Él dio muchos ejemplos.

Y de hecho, puedes ver todo tipo de ondas cuando te fijas en las curvas lo suficiente.

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Elliott explicó sus ondas hablando de la “psicología de masas”, pero no estaba interesado en entrar en detalles.

Aunque los ciclos en las curvas de precios son reales, no hay motivo alguno para aparecer en series de cinco.

Por lo tanto, sin antecedentes racionales, uno debe pensar que había al menos alguna evidencia estadística de las ondas de Elliott.

Pero no.

Ninguna investigación seria ha encontrado alguna señal de ellas en curvas de precios reales, ni de las innumerables variantes de onda inventadas por muchos imitadores de Elliott.

4.Gann Magic

A principios del siglo XX, el trader William Delbert Gann estaba desesperado, ya que no podía apoyar a su familia con sus operaciones en el mercado.

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Pero de repente descubrió el camino hacia el éxito.

Se dedicó a difundir anécdotas que le promocionaban como un trader genial, y a vender sistemas y libros esotéricos de trading.

Parece que Gann fue el antepasado de todos los traders estafadores.

Sin embargo, no murió rico.

En sus últimos años, al parecer, comenzó a creer en sus propios sistemas de trading.

Perdió en el mercado de valores casi toda la riqueza que acumuló mediante la venta de sus métodos y estrategias.

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No conozco pruebas que hayan encontrado ningún valor en sus cuadrados mágicos, líneas, ciclos, pirámides o ángulos.

Pero incluso hoy en día, muchos traders todavía creen en ellos, para gran alegría de sus brokers…

5.Astrología

La astrología, aunque parezca increíble, es ampliamente aceptada como un método de trading normal, y es discutida en muchos libros de trading.

Incluso Perry Kaufman, en su manual de referencia de los sistemas de trading, “Trading Systems and Methods“, publica un código ¡para calcular el ciclo Júpiter-Saturno!

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¡El trading sería una delicia si se pudieran calcular los precios de mañana a través de las posiciones de sol, luna y planetas.

Lo siento Perry, pero los cuerpos celestiales aún se niegan obstinadamente a predecir los acontecimientos terrenales.

Ninguna prueba ha confirmado una correlación entre la luna llena y el precio del EURUSD.

Tampoco se observó a Saturno arrastrando al índice S&P500.

Y contrariamente a la creencia popular, incluso el sol no es responsable del cambio de estaciones.

Es la inclinación del eje de la tierra.

Mientras no tengamos mercados financieros interestelares, el trading se hace en la Tierra…

6.Patrones de velas japonesas

Los patrones de velas japonesas, que tienen nombres como “Tres Estrellas en el Sur” o “Concealing Baby Swallow“, traen al menos algo de poesía al trading.

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Tres estrellas en el sur

Los patrones de velas se desarrollaron en el siglo XVIII por los traders japoneses para predecir los mercados locales de arroz.

Y de hecho podrían haber tenido algún valor entonces.

Pero incluso hoy en día muchos traders todavía deciden realizar operaciones cuando una formación de velas coincide con un patrón alcista o bajista.

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Es increíble, pero todavía piensan que se pueden hacer fortunas con los patrones de velas japonesas.

La biblioteca de indicadores TA-Lib contiene indicadores de todos esos patrones.

Al ejecutar pruebas rápidas de ellos con varios activos el resultado no demuestra que funcionen.

Por cierto, los nuevos patrones inventados por autores de libros de trading, del tipo “Lizard’s Day”, “Gilligan’s Island“, etc. tampoco funcionan.

7.Números de Fibonacci

Esta serie simple de números – 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. – puede encontrarse en algunos patrones de crecimiento geométrico.

Pero no hay razón para esperar estos patrones en los niveles de precios o en los períodos de tiempo de los activos financieros.

Y de hecho, no están allí.

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Por lo que yo sé nadie ha descubierto propiedades de los precios y de su evolución relacionadas con los números de Fibonacci, o con la “proporción aúrea” o con alguna de sus derivadas.

Sin embargo a los traders les gusta mucho la palabra “Fibonacci“, tal vez porque les permite imaginarse que están aplicando matemáticas serias.

Cuando un sistema utiliza números de Fibonacci para las señales de trading, puede deducirse con seguridad que también funcionaría, y muy probablemente mejor, con cualquier otro número.

Haz la prueba.

8.Trading armónico

Al conectar “pivot points” en la curva de precios, pueden generarse curiosas figuras poligonales como diamantes, mariposas, cangrejos o murciélagos.

Sus formas predicen teóricamente puntos de entrada para operaciones rentables.

¿Realmente lo hacen?

No lo sé.

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Admito que todavía no he probado un sistema basado en predicciones de trading a través de figuras poligonales.

Sólo estoy seguro de que el trading armónico es rentable para los vendedores de herramientas y de seminarios que lo promueven.

9.Tu propio estilo de trading

En los libros de trading a menudo se aconsejan cosas como “coloque su stop de pérdidas a una distancia que se adapte a su estilo de trading“.

Esto hace que te preguntes cuál es tu estilo de trading.

¿Rápido, lento, arriesgado, codicioso, kamikaze?

¿Y este estilo debe afectar la distancia de tu stop de pérdidas?

Yo creo que no.

Puesto que cualquier parámetro en un sistema de trading tiene un valor óptimo o más robusto, cualquier otro valor producirá por lo tanto un resultado menos que óptimo.

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Si lo que pretendes es ganar en el trading, parece mejor seleccionar tus métodos de trading y parámetros no por tu estilo de trading, sino por su rendimiento.

10.Tu plan de trading

Imagina que tu plan de trading consiste en operar para convertir una cuenta de 5.000 euros en 500.000 euros en tres años.

Si esto te suena ridículo, no lo es tanto.

Por desgracia hay miles de personas que son engañadas con este tipo de planes, haciéndoles creer que esto es posible.

Para conseguir este objetivo tu cuenta “sólo” tiene que crecer semanalmente, todas las semanas, el 3,5%.

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Así que creas un plan detallado de trading con ese crecimiento previsto.

Desafortunadamente, a los mercados no les importa nada tu plan.

Y si sigues algún sistema, tus ganancias y pérdidas a menudo tendrán una correlación entre ellas.

Así que cuando continúas operando después de una pérdida para conseguir recuperarla, y conseguir el objetivo semanal del 3,5%, lo más habitual es que tu pérdida crezca.

Y mucho.

Y tus 5.000 euros iniciales se convertirán en cero euros, no en tres años, sino mucho más rápido.

11.El Santo Grial

En cualquier foro de trading encontrarás un largo hilo o post sobre sistemas con beneficios milagrosos.

El creador del hilo ha descubierto el método de trading “definitivo”.

Alimenta el hilo periódicamente con informes de sus impresionantes resultados, como duplicar su cuenta cada mes, y vagas indicaciones sobre su algoritmo milagroso y las complejas matemáticas que lo soportan.

Sus devotos seguidores absorben con entusiasmo cualquier gota de información en sus intentos de replicar el método de trading, pero por desgracia, siempre falta algún ingrediente esencial.

Los milagros tienen la desagradable costumbre de desaparecer al mirar más de cerca.

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El hilo eventualmente se secará cuando el autor perdió su cuenta y no puede continuar durante más tiempo la farsa, o cuando el último seguidor se dio cuenta de que estaba siguiendo a una Hada Morgana.

Si has encontrado un método milagroso donde esto no sucedió, ¡por favor házmelo saber!

12.Robots

Los robots de trading o expert advisors (EAs)  son ofrecidos por vendedores frecuentemente anónimos en innumerables webs.

Estos robots son apoyados por usuarios igualmente anónimos que proclaman que han ganado millones con ese robot en particular.

Teóricamente, un robot correctamente desarrollado y probado podría funcionar, siempre que el trading algorítmico pueda identificar y explotar ineficiencias de mercado.

Pero aparentemente ninguno de esos robots rentables se ofrece a la venta al público.

Lo que se obtiene en su lugar es software para trading aderezado con falsas historias y/o curvas de balance falsas.

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Curva típica de resultados de un robot

En la curva anterior se pueden ver algunas de las pistas que hacen que un robot que aparentemente gana dinero durante algún tiempo, acabe perdiendo todo.

Hacia el final de la curva, el tamaño de las operaciones aumenta mucho, camino seguro hacia el desastre.

Es posible incluso falsificar una curva de balance impresionante en una cuenta de trading supuestamente validada con una estrategia totalmente inútil.

Cómo detectar una cuenta de trading falsa se explica en este video.

Si alguna vez conoces a una persona real que ganó dinero operando con un robot comprado durante un período de tiempo superior a 1-2 años, por favor avísame …

13.Sistemas descritos en libros

Hay innumerables libros que describen sistemas de trading.

Ciertamente no todos ellos son basura.

Pero sorprendentemente, muchos de estos elogiados sistemas no sobreviven ni siquiera a un simple backtest.

Sus autores a menudo sospechan esto ya.

Es por ello que algunos – por ejemplo, el best seller Thomas Carr – advierten que no probemos sus sistemas con datos históricos porque “los backtests son inútiles de todos modos”.

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Esto es correcto en la medida en que un backtest positivo no prueba que el sistema funcione.

Pero un backtest negativo asegura que el dinero que pagaste por los libros de Carr será la menor de tus preocupaciones cuando realmente operes uno de sus sistemas.

Casi el 90% de todos los sistemas de libros, foros o sitios web que he probado fueron claros perdedores, y esto a menudo podría comprobarse a priori en 5 minutos.

14.Servicios de copia de señales de trading

El más conocido es Zulutrade®.

Pero muchos competidores han entrado en este lucrativo negocio.

El principio es siempre el mismo: sigue a traders exitosos y copia sus operaciones.

Una idea brillante.

Si esos comerciantes exitosos realmente existieran…

Y de hecho, tú pareces tener un montón de opciones en el sitio web del servicio.

Selecciona algunos de los Top Traders con una ganancia del 500% y una impresionante curva de capital, realiza una inversión y espera a que el dinero llegue.

Después de un tiempo inevitablemente encontrarás que tu curva de capital se gira en la otra dirección, y empiezas a perder dinero.

“Inexplicablemente”, todos los Top Traders empieza a perder dinero justo cuando tú empiezas a seguirlos y a copiar sus operaciones.

¡Maldita mala suerte!

¿O hay algo más detrás?

Detrás de esto no hay unaestafa, sino simples estadísticas.

Miles de traders compiten por seguidores qu copien sus operaciones.

En la lista Top Traders sólo encontrarás a aquellos que han realizado operaciones normalmente con un riesgo alto, pero que tuvieron un golpe de suerte hasta ahora.

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Como la suerte no dura, la lista de Top Traders está cambiando continuamente.

El tiempo de supervivencia de un trader en esa lista es de unas pocas semanas, tal vez meses.

Después su suerte cambia, y se lleva a todos sus seguidores con ella.

Al trader no le importará.

Abre una nueva cuenta bajo un nuevo nombre.

Él ha ganado considerablemente más comisiones de sus seguidores del que perdió haciendo trading con su propio dinero.

Consejo: no busques entre los Top Traders, sino en la lista de Top Followers (si la web se atreve a publicarla), en donde se muestran los traders con mayor número de seguidores.

Esto podría decirte algo más sobre la posibilidad de conservar tu dinero al copiar las operaciones de otro trader.

15.Métodos de Martingala o d’Alembert

Son utilizados por muchos robots de trading, proveedores de señales y principiantes en la ruleta: apostando al rojo o negro y doblando su apuesta después de cada pérdida.

En el trading se abren dos nuevas posiciones por cada operación de pérdidas.

La teoría es que una pérdida aumenta su oportunidad de ganar la próxima vez.

Desafortunadamente, no lo hará.

Por el contrario, las ineficiencias del mercado pueden estar autocorrelacionadas, por lo que después de perder en una operación hay una buena probabilidad de que también perderá la siguiente.

Aunque los sistemas de martingala al principio parecen producir ganancias constantes, es seguro que tarde o temprano una larga racha de pérdidas acabará con su cuenta.

¿Cuánto tiempo tardará esto en suceder?

Supongamos que inviertes el 1% de tu capital por operación.

Después de una pérdida doblas tu inversión: 2%, 4%, 8%, 16%, 32% … y la sexta pérdida vaciará tu cuenta y provocará la necesidad de cubrir el margen de la cuenta (“margin call“).

Con una tasa de ganancia del 50% y retornos no correlacionados, la probabilidad de 6 pérdidas consecutivas es 0.5 6 = 0.015625.

La probabilidad de que este suceso no ocurra en n operaciones es (1-0.015625) n, por lo que el número de operaciones hasta que la probabilidad de “margin call” supera el 50% es log (0.5) / log (1-0.015625) = 44.

Con una operación al día tu cuenta durará aproximadamente 2 meses.

Una tasa de ganancias más alta, como el 90%, no ayudará, ya que la pérdida promedio es entonces normalmente también 9 veces mayor, por lo que la vida de la cuenta sigue siendo de 2 meses.

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Invertir sólo el 0,1% – 10 euros por cada 10.000 euros de capital – extendería el tiempo medio de supervivencia de la cuenta a alrededor de 17 meses.

16.Tasa de éxito del 99%

Una tasa de operaciones ganadoras del 99% es fácil de obtener.

Usa para ello un objetivo de ganancias de 5 pips y un stop de pérdidas de 500 pips.

Probablemente ganarás las siguientes 99 operaciones, independientemente de tu estrategia, y serás adorado como un Dios en tu foro de traders.

Desafortunadamente la operación número 100 se comerá todo el beneficio y aún más.

Peor aún, esa operación fatal puede ocurrir en cualquier momento, incluso justo al principio.

Puedes identificar fácilmente a los estafadores que usan un alto ratio de operaciones ganadoras para vender sus sistemas: su curva de beneficios publicada parece una pendiente recta hacia arriba…hasta que se pegan el tortazo.

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Usualmente desaparecen cuando llega la operación que les saca del mercado.

17.Grid trading

Estos sistemas son un caso particular de sistemas con una muy alta tasa de operaciones ganadoras, llegando a proclamar un 100% de acierto en algunos casos.

Se dividen los precios en franjas de precios, normalmente iguales de extensión.

Abre muchas operaciones dentro de una franja de precios fijos, y obtiene ganancias cuando el precio cruza la siguiente franja.

Este método puede generar un flujo de beneficios durante un tiempo cuando los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero no se mueven demasiado lejos de su posición inicial.

El problema es que eventualmente lo harán.

¿Cuánto capital necesitaría para que un trader usando sistemas Grid sobreviviera a un fuerte movimiento de precios direccional?

Suponga que tiene n operaciones abiertas y el precio se mueve x pips, siendo x mucho mayor que el tamaño de la franja.

Este movimiento aumentará entonces el balance en x pips y hará que las operaciones abiertas pierdan aproximadamente n / 2 * x pips, causando una reducción total del balance de (n / 2 – 1) * pips.

En una cuenta de Forex con 10 mini lotes de tamaño, 1 $/pip de coste, y un promedio de 20 operaciones abiertas, un movimiento de 500 pips (5 centavos) produce un 9 * 10 * 500 * 1 $ = 45,000 $ de reducción de la cuenta.

Tales movimientos pueden ocurrir varias veces al año.

Más capital y operaciones de trading más pequeñas pueden retrasar, pero no evitar ese evento.

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Es fácil ajustar los sistemas de Grid para sobrevivir cualquier backtest (cambiando el tamaño de la franja rejilla de precios), así que a menudo se encuentran en los robots de trading y en los servicios de copia de traders.

Hay unas pocas excepciones en las que el Grid trading puede tener sentido.

Por ejemplo cuando el fuerte movimiento de los precios está cubierto con algún método o cuando el movimiento de precios está limitado por factores externos, como un tope de precios.

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Un ejemplo muy claro fue el tope impuesto por el Banco de Suiza al precio del franco suizo. Pero todos sabemos cómo acabó esa historia cuando el Banco de Suiza decidió retirar el tope de precios en enero de 2015…

Conclusión

Examinando todos esos métodos no parece realmente sorprendente que la mayoría de los traders pierdan dinero.

Pero tal vez estoy equivocado.

Si tienes alguna evidencia sólida de que alguno de los métodos anteriores de hecho funciona, por favor ¡házmelo saber!

Y entonces, ¿se puede ganar dinero en el trading de forma consistente?

Sí, pero no utilizando los métodos anteriores.

Hay un método muy avanzado para desarrollar sistemas de trading aplicando inteligencia artificial de forma seria, usando herramientas avanzadas como los algoritmos K-MEANS, PCA, DTREE, redes neuronales, redes bayesianas, simulaciones Montecarlo, etc. que aumentan, OJO, pero no garantizan ser sistemáticamente rentable en el trading.

Si quieres saber algo más sobre este método, escríbeme al mail forexdinerobrokers@gmail.com

¡Te espero!

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Carlos Puig Sagi-Vela